PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GSPC с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с XLY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).

XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или XLY.

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и XLY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 (^GSPC) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPC:

0.44

XLY:

0.56

Коэф-т Сортино

^GSPC:

0.79

XLY:

0.98

Коэф-т Омега

^GSPC:

1.12

XLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^GSPC:

0.48

XLY:

0.55

Коэф-т Мартина

^GSPC:

1.85

XLY:

1.64

Индекс Язвы

^GSPC:

4.92%

XLY:

8.77%

Дневная вол-ть

^GSPC:

19.37%

XLY:

25.07%

Макс. просадка

^GSPC:

-56.78%

XLY:

-59.05%

Текущая просадка

^GSPC:

-7.88%

XLY:

-15.07%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -9.53%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.63% соответственно.

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

XLY

С начала года

-9.53%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

-5.47%

1 год

14.66%

5 лет

12.54%

10 лет

11.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPC и XLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPC c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLY равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и XLY

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и XLY

Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 6.82%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...