Сравнение ^GSPC с XLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^GSPC с XLY

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).

XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или XLY.

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и XLY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 (^GSPC) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^GSPC

XLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPC:

0.24

XLY:

0.32

Коэф-т Сортино

^GSPC:

0.47

XLY:

0.64

Коэф-т Омега

^GSPC:

1.07

XLY:

1.08

Коэф-т Кальмара

^GSPC:

0.24

XLY:

0.31

Коэф-т Мартина

^GSPC:

1.08

XLY:

1.05

Индекс Язвы

^GSPC:

4.25%

XLY:

7.63%

Дневная вол-ть

^GSPC:

19.00%

XLY:

24.68%

Макс. просадка

^GSPC:

-56.78%

XLY:

-59.05%

Текущая просадка

^GSPC:

-14.02%

XLY:

-22.21%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -10.18%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -17.13%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 9.70% против 10.57% соответственно.

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

XLY

С начала года

-17.13%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

-6.64%

1 год

9.22%

5 лет

11.35%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPC и XLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPC c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^GSPC: 0.24

XLY: 0.32

Коэффициент Сортино

^GSPC: 0.47

XLY: 0.64

Коэффициент Омега

^GSPC: 1.07

XLY: 1.08

Коэффициент Кальмара

^GSPC: 0.24

XLY: 0.31

Коэффициент Мартина

^GSPC: 1.08

XLY: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLY равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^GSPC

XLY

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и XLY

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^GSPC

XLY

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и XLY

Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 13.60%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^GSPC

XLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^GSPC с XLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и XLY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPC и XLY

^GSPC

XLY

Сравнение ^GSPC c XLY - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и XLY

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и XLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество